包括量化交易平台和量化交易算法。量化交易平台通过策略引擎调用用户定义的策略逻辑，载入历史数据和缓存变量，启动策略自动交易功能，执行策略交易请求，实现各种场景策略自动化启停，具备策略编辑和移除功能，实现每日策略复盘和实时合约订阅行情推送。  策略逻辑通过量化交易算法实现，具体包括事件套利算法、错价套利算法、对冲套利算法、多因子算法和智能投资算法。通过非结构化处理及爬虫技术构建事件基本库，事件套利算法在线监测实时市场事件，通过股票、债券、期货期权、可转债、ETF等进行事件套利，并给出规避套利风险的相关措施。基于资产定价原理，错价套利算法对场内外市场的各种金融资产进行定价，通过买入低估资产组合，卖出高估资产组合的方式获取收益。通过计算并抽取两个以上的资产组合之间长期稳定的各种变量关系，对冲套利算法采用希腊值计算套头比，构建多空头寸进行动态对冲，实现指数增强效应和无风险收益提升效应。基于资产定价风险因子库，多因子算法实施因子择时，运用多因子模型获取阿尔法，参照Barra模型构建风险模型预测股票收益率协方差矩阵，强化另类数据应用，实现大类资产优化配置。基于公司特征库和产业特征库，智能投资算法运用决策树、随机森林和深度学习等算法预测证券收益，张成最优投资组合，提取证券收益驱动因素和价值传导链条。